Здравствуйте, дорогие читатели!
Как вы уже поняли из названия, статья будет посвящена одному из самых популярных технических индикаторов — индикатору MACD . На основе этого индикатора строится большинство механических (индикаторных) торговых систем. Чем же обусловлена такая его популярность у трейдеров? Дочитайте статью до конца и обязательно найдете ответ.
В этой статье я также отвечу на ряд вопросов, возникающих у начинающих трейдеров, которые впервые столкнулись с данным индикатором, а именно:
И многие другие. Но обо всем по порядку.
MACD — это аббревиатура с английского Moving Average Convergence Divergence . Что в переводе означает Схождение Расхождение Скользящих Средних . Прочитав только одно название, мы понимаем, что в основе индикатора лежат .
Данный индикатор относится к классу осцилляторов, однако его основной задачей является определение тренда. Но также, как и осциллятор, МАКД может показать нам и возможную точку входа в рынок.
Существует два способа построения данного индикатора:
Это тот самый индикатор, который входит в стандартный набор торгового терминала MetaTrader. Кстати, для того, чтобы его добавить необходимо либо зайти в меню «вставка» — «индикаторы» — «осцилляторы» — « MACD» .
Либо же в окне «Навигатор» (Ctrl+ N) открыть «Индикаторы» — « MACD» .
И после того, как вы его прикрепите к графику, появится окно с настройками индикатора.
Давайте разберем их более подробно, тем более что, разобравшись с ними, мы поймем, каким образом он рассчитывается. Как вы видите из рисунка выше, для того, чтобы настроить индикатор необходимо указать период 3 средних скользящих и по какой цене строить эти скользящие средние (по-умолчанию это цена закрытия). Оставим стандартные настройки и взглянем, что у нас получилось на графике:
Возникает справедливый вопрос: «Что это за столбики под графиком, и при чем здесь скользящие средние?». Для того, чтобы на него ответить, прикрепим к нашему графику две экспоненциальные скользящие средние с тем же периодом усреднения, который мы указывали в настройках индикатора MACD (12 и 26).
Давайте измерим расстояние между мувингами на любом баре. Ну, допустим, у нас получилось 30 пипсов . Затем под графиком, непосредственно под тем баром, где мы производили замеры отложим эти 30 пипсов. Причем, если быстрая ЕМА на графике находится выше медленной ЕМА, то эти 30 пунктов МАCD будет рисовать выше «0» в сторону положительных значений, а если быстрая ЕМА находится ниже медленной ЕМА, то и столбик будет находиться в стороне отрицательных значений (ниже «0»).
А в тех местах на графике цены, где происходит пересечение скользящих средних, MACD- гистограмма также переходит из отрицательных значений в положительные (и наоборот, в зависимости от пересечения). Это явление носит название пересечение нулевой линии .
Теперь, я думаю, вам стало понятно, почему индикатор называется схождение расхождение скользящих средних .
Осталось только разобраться для чего нужен третий мувинг (на моем графике это линия красного цвета). Многие считают, что эта скользящая средняя сглаживает цену, но это предположение ошибочно. На самом деле эта линия не среднее значение цены, а это среднее значение самой гистограммы MACD (синие столбики). Проще говоря, берем последние n-цен закрытий баров (в нашем случае это 9 столобиков) и считаем среднее значение.
Есть еще один метод построения индикатора MACD — в виде гистограммы. Да-да, все верно, хотя я и называл линейный МАКД гистограммой, на самом деле он относится к классу трендовых индикаторов. Но существует также другой индикатор, который в MetaTrader 4 находится в пользовательских индикаторах и называется « OsMA» .
Отличие MACD-гистограммы в том, что она измерят расстояние между сигнальной линией и линией MACD и откладывает это расстояние от нулевой линии. Соответственно, если МАCD выше сигнальной линии, то столбики гистограммы выше 0, в противном случае — наоборот.
Вот как это выглядит на графике:
С теорией разобрались. Пора переходить к практике.
Сейчас мы поговорим об интерпретации сигналов индикатора и о том, как торговать с его помощью.
1. Определение тренда. Если MACD находится выше нулевой линии и максимумы баров гистограммы повышаются, то на рынке сейчас бычий тренд. Для медвежьего тренда наоборот. Такую концепцию определения тренда на дневных и выше барах предложил А. Элдер (стратегия «три экрана»).
2. Образование локальных максимумов или минимумов на MACD-гистограмме (текущий максимум бара гистограммы закрывается ниже/выше предыдущего бара) сигнализирует о том, что текущее движение заканчивается, и рынок либо уходит в коррекцию, либо разворачивается.
Но важно помнить — для того, чтобы рынок развернулся нужно нечто большее, чем просто показание какого-то индикатора.
3. Образование «впадин». В некотором роде это продолжение предыдущего сигнала, когда, к примеру, на гистограмме формируется максимум, затем бары начинают опускаться, после появляется бар с максимумом выше предыдущего бара, и при этом не происходит пересечение MACD с нулевой линией. В этом случае мы можем предположить, что данное движение было коррекционным, и оно закончилось. Этот сигнал является слабым и дает много ложных входов в боковом движении.
4. Пересечение MACD с нулевой линией. Это равносильно пересечению скользящих средних. Если МАCD пересекает линию сверху вниз, то это сигнал на продажу. Если же снизу вверх — сигнал на покупку. Во многих источниках пишут, что этот сигнал самый сильный из всех сигналов, которые можно получить от индикатора. Я с этим в корне не согласен, потому что торговля на пересечении мувингов — полнейший бред!
5. Дивергенция. Долгое время MACD висел у меня на графике именно для их определения. Не буду рассказывать здесь, «что это такое и с чем его едят». Если интересно или впервые слышите, то обязательно
Вот мы и добрались до финиша. В завершении статьи я в очередной раз хотел бы напомнить о том, что сигналы любых индикаторов должны лишь подтверждать ваше предположение. Ищите основные сигналы в техническом анализе, новостях , свечных паттернах и др. Поверьте, это важно.
На этом мы закончим статью и подведем итог.
Я постарался рассказать вам все, что знаю об индикаторе MACD. Хороший ли это индикатор? Да, хороший (один из лучших, по-моему мнению). Использую ли я сейчас этот индикатор в торговле? Нет. Почему? Потому что все технические индикаторы рассчитываются на прошлых показаниях цены (на рынке важно лишь только то, что происходит в данный момент времени у правой границы графика) и серьезно искажают информацию, которую предоставляет цена. Но о своем отношении к техническим индикаторам я также писал в этой статье , если интересно, можете перейти по ссылке и почитать.
Надеюсь, что информация в ней была полезна для вас.
Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence ) – популярный осциллятор, который трейдеры активно задействуют при работе на валютных и фондовых рынках для определения тенденций и поиска торговых сигналов.
Трейдеры называют MACD «мак-ди». Вообще — это сокращение для термина «схождение/расхождение скользящей средней».
Создателем инструмента является легендарный трейдер Джеральд Аппель. Как понятно уже по названию, индикатор построен на основе Moving Average . Различают гистограмму и осциллятор линейного типа.
Начнем с описания линейного MACD. Его рассчитывают, как разницу экспоненциальных MA. От скользящей с меньшим периодом отнимают скользящую с большим. Чтобы нивелировать влияние случайных колебаний, результат сглаживают еще одной EMA , известной также, как сигнальная линия. При настройке осциллятора в терминале нужно будет указать периоды каждой из трех Moving Average и выбрать тип цены, относительно которой они будут строиться. По умолчанию обычно ставится цена закрытия.
На графике мы наблюдаем гистограмму (о том, чем она отличается от индикатора с аналогичным названием, расскажем немного позже), вдоль которой идет сигнальная кривая.
Линия нуля – это уровень условного равновесия средних цен. Если MACD располагается в области положительных значений, значит цены на этом коротком отрезке выросли по отношению к «долгим». То есть можно говорить о наличии восходящей тенденции. Уход столбиков в минус соответственно сигнализирует о нисходящем тренде.
MACD по умолчанию установлен в терминалах MetaTrader , вот как он выглядит у брокера на примере акций :
В некоторых источниках описания линейного и гистограммного MACD совпадают. Подобная путаница легко объяснима: названия схожи, в обоих случаях на графике столбики, идущие вверх и вниз от нулевой линии. Однако существенное отличие все же присутствует. В данном случае на экране отображается промежуток между линейной гистограммой и сигнальной кривой.
С помощью линейного индикатора можно получать разнообразные торговые сигналы:
Если индикатор располагается выше нуля, значит, на рынке закрепился восходящий тренд. Когда график находится в отрицательных числах — тенденция нисходящая. В первом случае пересечение нулевого уровня сверху вниз говорит о высокой вероятности дальнейшего падения, то есть создает сигнал на продажу. Когда линия пробивается снизу, следует искать момент для покупки. Сила сигналов определяется предыдущим поведением гистограммы. Если до этого MACD долго пребывал в одной из областей, а затем пересек нулевую ось и быстро возвратился обратно, велика вероятность, что произошла лишь временная коррекция, и старая тенденция будет продолжена.
Дивергенция образуется в моменты, когда обновления экстремумов на графиках не совпадают. «Бычье» расхождение возникает, если новый ценовой максимум сопровождается локальным снижением вершины гистограммы. Это может свидетельствовать об ослаблении текущей тенденции и скором ее развороте. Однако не стоит спешить открываться против тренда – обязательно нужно дождаться подтверждения от других инструментов.
В качестве дополнительного «за» может быть использовано пересечение сигнальной линии сверху или пробитие уровня сопротивления, если он установлен.
При «медвежьей» дивергенции не совпадают минимумы. Если индикатор начал расти, возможно, цены движутся по инерции и тренд подошел к концу. Здесь также нужно дождаться подтверждения, прежде чем открывать позицию на покупку. Положительным дополнительным фактором будет прорыв вверх через сигнальную линию. Тройные дивергенции читают аналогичным образом, просто их сообщения намного надежнее.
На сигналах, возникающих в результате образования паттернов или пробития уровней поддержки/сопротивления, подробно останавливаться не будем. Отметим только, что все они тоже требуют обязательной дополнительной проверки.
Лучшие брокеры для торговли и инвестиций
| Брокер | Тип | Мин. депозит | Регуляторы | Ещё |
|---|---|---|---|---|
 | Опционы (от 70% прибыли) | $100 | ЦРОФР | |
 | $500 | ASIC, FCA, CySEC | ||
 | $250 | FSA, ЦРОФР | ||
 | $200 | CySec, MiFID | ||
 | Форекс, Инвестиции | $100 | IFSA, FSA |
| Брокер | Тип | Мин. депозит | Регуляторы | Просмотр |
|---|---|---|---|---|
| Фонды, акции, ETF | $500 | ASIC, FCA, CySEC | |
| ПАММ счета | $100 | IFSA, FSA | |
 | Акции | $200 | CySec |
| Брокер | Тип | Мин. депозит | Регуляторы | Просмотр |
|---|---|---|---|---|
| Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты | $250 | FSA, ЦРОФР | |
| Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты | $500 | ASIC, FCA, CySEC | |
| Опционы (от 70% прибыли) | $100 | ЦРОФР | |
 | Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты | $200 | ASIC, FCA, CySEC | |
| Форекс, Инвестиции | $100 | IFSA, FSA |
Наклон гистограммы сообщает о балансе сил в текущий момент: если она идет вверх – усиливаются «быки», если вниз – «медведи». Это не означает, что генеральное соотношение окончательно изменилось в пользу одной из сторон, но само сообщение вполне можно использовать для торговли. Если график стабильно поднимается снизу вверх, следует подумать о покупке. Когда он настойчиво снижается, наступает время продажи.
При наличии восходящего тренда и наклоняющейся вниз гистограммы, увеличивается вероятность скорого разворота/коррекции. В этот момент можно продавать. И, наоборот, при нисходящей тенденции и растущем MACD стоит покупать или закрывать сделки к продаже. Дивергенции оцениваются так же, как на линейном индикаторе. Экстремумы этого осциллятора, как правило, образуются значительно раньше, чем на ценовом графике. Это дает возможность дополнительно подготовиться (сразу реагировать не нужно) к входу в сделку.
Многие трейдеры считают гистограмму более интересным инструментом по сравнению с линейной версией индикатора. С этим можно соглашаться, можно нет, но решать нужно только исходя из собственного опыта и результатов. Что удобнее и эффективнее, то и лучше. Тем более, что недостатки у них одинаковые.
MACD обычно называют «запаздывающим» индикатором, т. е. выдающим сигналы на основе информации об исторических ценах. Поэтому лучше всего пользоваться MACD на рынках, для которых характерны устойчивые тренды.
Все индикаторы, основанные на скользящих, обладают существенным минусом – они запаздывают при сильном тренде и формируют немало ложных сообщений, когда рынок находится в состоянии флета.
Это касается и обоих осцилляторов MACD. Чем короче таймфрейм, тем выше процент обманчивых сигналов. Увеличение периода позволяет отфильтровать значительную часть «мусора», но вместе с тем часто отсеиваются и достоверные сообщения. Универсальных настроек не существует , поэтому каждый борется с проблемой самостоятельно, исходя из собственного опыта. Кроме того, всегда можно воспользоваться дополнительными средствами анализа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
MACD - это индикатор, состоящий из двух скользящих средних и гистограммы, показывающей расхождение между линиями. Разработанный Джеральдом Аппелем инструмент пользуется очень большой популярностью на Форексе и бинарных опционах. Он внесен в базовый список индикаторов большинства торговых платформ. На его основе построены сотни стратегий MACD, но в данной статье будет рассмотрена наиболее простая из них.
Название индикатора MACD представляет собой аббревиатуру, которая в полном виде звучит следующим образом - «Moving Average Convergence Divergence ». В этих словах заключен принцип его работы. Он с помощью скользящих средних (мувингов) позволяет определять дивергенцию и конвергенцию. Данное решение представляет собой осциллятор трендового типа, с помощью которого можно определять направление и силу активной тенденции на рынке, а также получать сигналы к входу на рынок.
Итак, рассмотрим, как эффективно пользоваться индикатором MACD . Индикатор подает четыре основных типов сигналов, которые используются чаще всего. Помимо них опытные трейдеры дополнительно учитывают положение линии и расстояние от нулевого уровня, что позволяет определять моменты перекупленности и перепроданности.
Открывать сделку следует по направлению тренда в самом начале его зарождения. Об это сигнализирует пересечение старшего и младшего мувинга. Сигналы к входу на рынок зависят от используемого типа сделок:
Входить на рынок можно непосредственно перед закрытием сигнальной свечи, но не в самом начале ее зарождения. Это особенно важно для больших таймфреймов.
Рассмотренная стратегия MACD является очень простой, она построена на использовании стандартных сигналов. Однако опытные трейдеры редко применяют индикатор в чистом виде. В основном он используется как составной элемент комплексной торговой системы. Платформа позволяет добавлять на один график два и более окна MACD , а также строить комбинации с RSI , SMA и другими индикаторами. Это открывает трейдерам широкий горизонт возможностей.
Что именно вариация гистограммы получила большее распространение в трейдерской среде за счет большего количества подаваемых индикатором сигналов.
MACD-гистограмма представляет собой гистограмму (что следует из названия индикатора), показывающую степень устремления краткосрочного в сторону долгосрочного. Если тренд начинает ускоряться в своем развитии, то линия MACD начинает все сильнее двигаться в сторону тренда от сигнальной (слегка запаздывающей), и следующая черта гистограммы становится все больше, так как разница между ними нарастает. И наоборот - если тренд замедляется, то разрыв между линией MACD и сигнальной линией сокращается, а черта гистограммы становится короче, то это может предвещать завершение активной фазы тренда или даже его завершение как такового.
Для расчета MACD-гистограммы следует сначала рассчитать сам , который будет являться базой для дальнейших вычислений. Стандартные параметры MACD-гистограммы аналогичны индикатору MACD и составляют 12, 26 и 9.
Первым этапом следует вычислить 12- и 26-периодные ЕМА по ценам закрытия. После чего необходимо вычесть из результатов 12-периодного ЕМА результаты 26-периодного ЕМА (из-за большего периода усреднения 26-периодное ЕМА будет слегка отставать при трендовом движении от 12-периодного ЕМА, то есть 26-периодное ЕМА будет меньше 12-периодного на растущем рынке и больше - на падающем). Вычислением этой разности получается «линия MACD», которая показывает направление краткосрочной тенденции анализируемого актива. Далее следует вычислить 9-периодное ЕМА от получившейся разности, получив тем самым «сигнальную линию MACD», которая будет более плавной из-за усреднения. Она покажет направление долгосрочной рыночной тенденции. Для вычисления MACD-гистограммы следует вычесть из линии MACD сигнальную линию MACD. Собственно, именно эту разность и наносят в форме гистограммы, получая искомый индикатор. Так как разность может увеличиваться, уменьшаться или оставаться равной предыдущему значению, то аналогичным образом будет изменяться индикатор MACD-Histogram.
Приведенный индикатор дает три типа сигнала. Первый тип сигнала подается при пересечении нулевой отметки MACD-гистограммой. Собственно, этот сигнал аналогичен базовому индикатору MACD, так как говорит о пересечении линией MACD сигнальной линии MACD. Следовательно, если MACD-гистограмма проходит через нулевую отметку снизу вверх, то на открытии следующей свечи совершается покупка с выставлением стопа ниже предыдущего локального минимума. Если же MACD-гистограмма пересекает нулевую отметку сверху вниз, то это свидетельствует о пересечении линии MACD сигнальной линии в аналогичном направлении, значит, стоит продавать, разместив защитную остановку выше предыдущего локального максимума.
Помимо указанного сигнала, стоит отмечать поведение MACD-гистограммы на ценовых экстремумах. Дело в том, что MACD-гистограмма является несколько опережающим индикатором, несмотря на определенную модель усреднения в своей базе расчета. Если на ценовых экстремумах MACD-гистограмма начинает давать более короткие черты, чем предыдущие при дальнейшем движении цены по тренду, такое поведение говорит о возможном скором завершении тренда. При возникновении подобных ситуаций на растущем тренде стоит совершать короткую продажу, разместив стоп-заявку на покупку выше ценового максимума экстремума. При возникновении подобной ситуации на нисходящем тренде (если на ценовом минимуме MACD-гистограмма покажет менее низкую черту) стоит покупать, размещая защитную остановку ниже ценового минимума данного экстремума. В подобного рода сигналах MACD-гистограмма проявляет свойство осциллятора, как бы показывая выход из зон перекупленности/перепроданности.
Третий тип сигнала индикатора MACD-Histogram является самым сильным и называется дивергенцией. Однако дивергенции возникают достаточно редко - они образуются в конце трендов. Данный сигнал возникает в момент, когда цена образует новый экстремум, а MACD-гистограмма уже не способна обновить свой предыдущий пик. MACD-Histogram как бы предвещает скорый разворот тренда, показывая, что текущий ценовой экстремум не носит истинного характера, и тренд в ближайшее время завершится.
Если подобного рода дивергенция возникает в ходе восходящего тренда, она будет называться дивергенцией , давая сигнал к продаже с размещением стоп-заявки чуть выше локального ценового максимума.
Если дивергенция возникает в ходе нисходящего тренда, то подобный сигнал по индикатору MACD-Histogram дает отличную возможность к покупке с выставлением стоп-приказа на продажу ниже ценового минимума. Подобная дивергенция называется дивергенцией .
Стоит отметить, что чем больше тайм-фрейм, на котором возникает дивергенция, тем больший тренд она способна принести за собой.
Для отображения индикатора MACD-гистограммы в торговом терминале QUIK следует на графике анализируемого актива нажать клавишу Insert - для вывода диалогового окна «Добавление графика». В появившемся окне следует выбрать индикатор MACD-Histogram из появившегося списка, а затем - нажать клавишу «Добавить».
После нажатия на указанную кнопку на графике анализируемого актива в новой области (по умолчанию) добавится индикатор MACD-гистограмма.
Для редактирования индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и в появившемся диалоговом окне выбрать в соответствующей области MACD-гистограмму (в поле слева). Во вкладке «Свойства» можно изменить цветовые настройки индикатора (в поле «Цвет линии»), а также выбрать выделение цветом растущих/снижающихся гистограмм.
Для изменения параметров расчета индикатора следует перейти во вкладку «Параметры», где можно изменить период усреднения «Короткого периода», «Длинного периода» и периода «Сигнальной скользящей средней». Чтобы внесенные изменения вступили в силу, необходимо нажать клавишу ОК.
Индикатор MACD-гистограмма отличается от обычного MACD большим количеством подаваемых сигналов. MACD-гистограмму также можно применять для построения торговых систем в группе с другими индикаторами (чаще всего осцилляторами) - как фильтр направления торговых сигналов, приходящих от осцилляторов.
Как и многие другие индикаторы MACD использует в свое работе анализ скользящих средних, отталкиваясь от них для построения своих значимых уровней. Индикатор MACD был разработан и впервые представлен в 1979 году Жерардом Аппелем. MACD - это аббревиатура английских слов Moving Average Convergence / Divergence, что простым языком обозначает «Схождение и расхождение скользящих средних».
Популярность этого индикатора довольно высока, поскольку MACD принадлежит к группе «Осцилляторов», генерируя хорошие сигналы как при сильном тренде, так и во флете. Для торговли его можно использовать как самостоятельную единицу, так и в комбинации с другими техническими инструментами.
Искать индикатор MACD где-то специально в Сети не нужно, так как он входит в стандартный набор технических инструментов любого торгового терминала. В Metatrader4 его можно найти и добавить к ценовому графику, выбрав последовательно «Вставка - Индикаторы - Осцилляторы - MACD».
Или можно просто найти его в окне «Навигатор».
Как можно видеть список осцилляторов в Metatrader4 довольно внушителен, что имеет под собой логическое обоснование, ведь рынок, к сожалению, не часто демонстрирует сильное продолжительное движение в одну сторону. Более распространенным является боковой тренд, в котором как раз все осцилляторы и MACD в частности, позволяют получать и использовать качественные сигналы.
Перетянув MACD на ценовой график, откроется окно настроек индикатора, в котором видно, какие главные параметры используются для построения диаграммы. Перед тем, как настроить индикатор MACD в соответствии со своими предпочтениями, что любят делать различные экспериментаторы, нужно взглянуть на его стандартные параметры.
В принципе, индикатор MACD строится как разница между двумя скользящими средними с периодом 12 и 26. Далее по получившейся гистограмме выстраивается скользящая средняя с периодом 9. Все используемые moving average применяются к ценам закрытия. Эти настройки являются классическими - их разработал сам автор данного технического инструмента и они до сих пор не утратили свою актуальность, поэтому можно оставить их без изменений.
Присоединив MACD к графику цены, можно видеть, что строится он непосредственно под ним, а сама диаграмма индикатора будет представлять ряд вертикальных линий, которые будут располагаться выше-ниже условной нулевой линии. Первое заблуждение, которому подвержены многие начинающие трейдеры, состоит в том, что они воспринимают величину столбцов этого технического инструмента, как некие параметры растущих и затухающих объемов, хотя это вовсе не так.
На самом деле гистограмма просто показывает разницу между двумя скользящими средними. То есть, работает индикатор MACD с двумя линиями. Соответственно, если разница между двумя скользящими средними растет, то увеличиваются в размерах и столбцы диаграммы индикатора. То есть, чем больше зазор между двумя moving average, тем дальше от нулевой линии удаляются отдельные значения MACD, формируя на своем собственном графике какие-то экстремумы.
К тому же, легко заметить, что пересечение скользящих соответствует на диаграмме индикатора пересечению ее столбцами нулевой линии. Соответственно, это помогает определять существующий тренд без помощи moving average. Если столбцы MACD выше нуля, то тенденция восходящая, если ниже, то, соответственно, нисходящая.
К тому же, представленный выше скриншот позволяет наблюдать - когда разница между двумя скользящими средними постоянно растет (последовательно увеличиваются столбцы MACD), то на рынке имеется какой-то сильный тренд. В свою очередь, когда гистограмма начала падать - можно говорить о коррекции нисходящего тренда. Если будет пересечена нулевая линия, значит будет правильно утверждать о зародившемся сильном нисходящем тренде и так далее.
Помимо столбцов, которые опускаются и подымаются вокруг оси в виде нулевой линии, индикатор MACD содержит также красную пунктирную линию. Ее еще называют сигнальной. Свое название она получила за то, что многие трейдеры, основываясь на ее поведении, ищут точки на вход и выход из рынка.
Чтобы помочь понять, как следует интерпретировать сигнальную линию MACD, достаточно взглянуть на представленный выше скриншот, где хорошо видны наиболее выгодные позиции для открытия и завершения ордеров.
В первом случае сигнальная линия выходит из области гистограммы выше нуля, что является сигналом на продажу. Такая же ситуация наблюдается и во втором случае, а вот третий обведенный кружок показывает, что пунктирная линия MACD покидает область гистограммы ниже нуля, что свидетельствует о возможности совершения сделки на покупку.
Читайте также:
Также сигнальная линия показывает, где следует зафиксировать прибыль и выйти из сделки. Это следует сделать, как только она вновь пересечется со столбцами MACD. Перечисленные способы интерпретации отдельных элементов индикатора относятся к самым простым, но есть более сложные (на первый взгляд) для нахождения сигналы, которые имеют значительно больший вес.
Самыми сильными сигналами, которые следует воспринимать как прямое руководство к действию, являются дивергенции, то есть расхождения между графиком цены и диаграммой индикатора MACD. Чтобы не путаться в терминологии, следует сразу уяснить, что дивергенция - это расхождение, а конвергенция на Форекс - это схождение или, как еще говорят, сближение. Некоторые аналитики даже называют сигналы от MACD конвергенцией, однако это не так. Сигналы дает только дивергенция, а конвергенция просто часто наблюдается на индикаторе, который собственно постоянно демонстрирует или то, или другое явление, так как параметры индикатора MACD отслеживают сближение и расхождение.
Дивергенции позволяют как покупать, так и продавать. Выше представлены как раз сигналы, позволяющие открывать сделки типа Sell. Наиболее характерным и сильным является первый сигнал, где график цены демонстрирует два последовательно образованных максимума, в то время как индикатор MACD наоборот - формирует из своих столбцов два последовательных минимума.
Второй и третий сигнал более слабые, но в большинстве случаев они все же позволяют совершить торговую операцию и хорошо на этом заработать. Второй сигнал показывает, что цена на графике растет, а гистограмма MACD формирует две последовательные вершины. Третий сигнал рождается, когда двойная вершина наблюдается на самом ценовом графике, а MACD демонстрирует два максимума, где второй ниже предыдущего.
Чтобы было понятнее, следует снова обратиться за помощью к скриншотам. На представленном ниже изображении хорошо видно, как на графике цены сформировались два последовательных локальных максимума, в то время как диаграмма индикатора MACD эти пики не подтверждает - противопоставляя им две нисходящих вершины.
Поскольку с определением этого сигнала не должно возникать особых проблем, следует разобрать более детально то, когда же следует открывать собственно сделку. То есть, где фиксируется точка входа в рынок. Большинство трейдеров и аналитиков говорят, что как только наметилась сама дивергенция, уже можно продавать. Эту рекомендацию можно встретить практически в любой литературе, посвященной MACD.
Но некоторые эксперты советуют все же для устранения неясности использовать ранее рассмотренную сигнальную линию MACD. То есть, как только пунктирная линия индикатора покидает область его гистограммы после сформированного второго пика, можно сразу «идти в короткую» (открывать ордер Sell).
Поскольку данный индикатор - это все же осциллятор, то не нужно забывать об его уязвимом месте - когда на рынке наблюдается сильный тренд, сигнальная линия может формировать некоторое количество ложных сигналов. Чтобы ослабить их влияние и исключить открытие неудачных сделок, нужно следовать двум простым рекомендациям:
На заметку следует взять и тот факт, что при определении дивергенции на MACD, линию строят по ценам закрытия, а не по точкам high. Кроме того, при поиске сигнала на продажу, нужно учитывать, что гистограмма должна обязательно быть выше нуля.
Те же самые сигналы и правила по методу аналогии можно применять и при поиске точек на покупку. Обычно именно в этом случае говорят о конвергенции MACD, так как линии скользящих сближаются. В общем то, это правильный тезис, однако в массе своей трейдеры не делают этого различия, а просто говорят о формировании дивергенции на покупку.
Опять же, в этом случае гистограмма MACD обязательно должна быть ниже нуля, где ее последовательные пики становятся ближе к нулевой отметке или формируют двойное дно во втором случае (сигнал посередине на скриншоте). Цена же должна продемонстрировать два локальных минимума, где второй ниже первого.
В качестве примера можно рассмотреть представленный скриншот, где хорошо видно, как цена на нисходящем графике показала два последовательных пика и второй установил новый локальный минимум. В это же время, им на гистограмме MACD соответствуют также две вершины, но вторая сформировалась выше предыдущей.
Для большей уверенности при размещении ордера на покупку следует соотнести образование дивергенции с какими-то просматривающимися уровнями поддержки и сопротивления или выявить классические графические модели, хорошо известные всем, кто изучал основы технического анализа.
Использование только лишь одних дивергенций на MACD - это, конечно, хорошо, однако это весьма узкий взгляд на то, что же может дать пытливому трейдеру данный индикатор. Дело в том, что, как и на ценовом графике, так и на диаграмме индикатора можно и нужно искать графические модели. Причем, сразу стоит обратить внимание, что эти дополнительные сигналы также в подавляющем своем числе отрабатываются весьма качественно. Для пояснения этого тезиса можно привести пример из истории движения пары AUD/USD часовой график.
Если смотреть только на поведение цены, то тут сложно выявить какой-то порядок, который можно использовать трейдеру в своих интересах. Нет яркой выраженных сигналов разворота, но в итоге - смена тенденций все же произошла, а она могла бы одарить серьезной прибылью каждого, кто смог бы вовремя распознать готовность котировок сменить направление движений.
Однако, если посмотреть на диаграмму индикатора MACD, то там четко видно - столбцы гистограммы рисуют очень наглядную фигуру разворота «Голова - плечи». По правде сказать, встречаться подобные фигуры на индикаторе будут довольно редко, однако каждая из них обладает большим потенциалом, поэтому знать и отслеживать такие дополнительные сигналы от индикатора MACD крайне важно.
Использовать такие сигналы в качестве руководства к действию можно сразу, как только сигнальная линия оторвется от столбцов гистограммы MACD.
То же самое, но с точностью до наоборот, рисует диаграмма MACD на часовом графике валютной пары USD/CAD. Столбцы гистограммы показывают классическую перевернутую фигуру технического анализа «Голова - плечи», вход в рынок осуществляется при отрыве сигнальной линии от столбцов индикатора, а фиксация прибыли происходит при возвращении к ним.
.png)
Помимо фигур графического анализа можно отслеживать на диаграмме индикатора MACD еще и линии тренда, что поможет принять полезное решение и приумножить свой капитал.
На скриншоте видно, что линия тренда, проведенная через нижние экстремумы индикатора MACD дает трейдеру надежный уровень поддержки и цена, коснувшись его, отбивается, устремляясь вверх.
Итак, внимательно изучив данный осциллятор, должно быть абсолютно ясно, что показывает индикатор MACD и как это использовать в своих интересах, примыкая к новому ценовому движению, чтобы извлечь из него и себе немного прибыли. Все сигналы, которые генерирует MACD довольно легко различимы, и большая часть из них, как уже говорилось выше, очень качественно себя отрабатывает. На основе этого технического инструмента есть много стратегий, хотя MACD может использоваться как самостоятельный элемент торговой системы. По крайней мере, потенциал для этого у него весьма велик, хотя в данном случае требуется определенный опыт, чтобы избежать распространенных ошибок, допускаемых новичками.
